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課程名稱 |
投資學
Investment |
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開課學期 |
105-1 |
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授課對象 |
財務金融學系 |
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授課教師 |
陳聖賢 |
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課號 |
Fin2008 |
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課程識別碼 |
703 22600 |
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班次 |
01 |
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學分 |
3 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
必修 |
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上課時間 |
星期四7,8,9(14:20~17:20) |
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上課地點 |
管二202 |
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備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。先修科目：經濟學原理與實習。
總人數上限：100人
外系人數限制：10人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1051Fin2008_01 |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
本課程涵蓋下列領域：
1.投資組合概念：
a.風險規避與風險性資產的資本分配
b.最適風險性投資組合
c.指數模型
2.資本市場均衡：
a.資本資產定價模型
b.套利定價理論與多因子模型
c.效率市場假說
3.固定收益證券：
a.債券價格與殖利率
b.債券投資組合管理
4.權益評價模型
5.投資組合績效評估
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課程目標 |
本課程目的在於幫助學生瞭解現代的投資理論與其對投資管理的應用。當您完成此課，您勢必對證券評價與投資組合管理有透徹的瞭解。您將具備基本的理論技能，使您得以瞭解現代投資學的發展，並且熟悉與投資有關的實務。 |
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課程要求 |
待補 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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指定閱讀 |
Zvi Bodie, Alex Kane, and Alan J. Marcus, Investments, Tenth Edition, McGraw-Hill Education, 2014. (華泰) |
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參考書目 |
1. Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, and William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Eight Edition, John Wiley & Sons, New York, NY, 2010.
2. Keith C. Brown and Frank K. Reilly, Analysis of Investments and Management of Portfolios, Tenth Edition, South-Western, Mason, OH, 2012.
3. Frank K. Reilly and Edgar A. Norton, Investments, Seventh Edition, South-Western, Mason, OH, 2007.
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
期中考 |
40% |
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2. |
期末考 |
60% |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
9/15 |
中秋節(停課) |
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第2週 |
9/22 |
課程介紹 |
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第3週 |
9/29 |
風險規避與風險性資產的資本分配 |
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第4週 |
10/06 |
最適風險性投資組合 |
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第5週 |
10/13 |
最適風險性投資組合 |
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第6週 |
10/20 |
指數模型 |
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第7週 |
10/27 |
資本資產定價模型 |
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第8週 |
11/03 |
資本資產定價模型 |
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第9週 |
11/10 |
期中考 |
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第10週 |
11/17 |
套利定價理論與多因子模型 |
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第11週 |
11/24 |
效率市場假說 |
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第12週 |
12/01 |
債券價格與殖利率 |
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第13週 |
12/08 |
債券投資組合管理 |
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第14週 |
12/15 |
權益評價模型 |
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第15週 |
12/22 |
權益評價模型 |
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第16週 |
12/29 |
投資組合績效評估 |
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第17週 |
1/05 |
投資組合績效評估 |
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第18週 |
1/12 |
期末考 |
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